MandyMa
2018-04-09 22:15老師好,notes題目是否是寫(xiě)反了。 calculate the value of the swap to the fixed-rate receiver. 應(yīng)該是計(jì)算 Vshort方, 但是為啥最終答案是計(jì)算的 Vlong 方的value
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-10 17:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,確實(shí)問(wèn)題問(wèn)的是receiver swap的value, 你可以直接計(jì)算(1.1%-0.875%)*NP*(PV270+PV360). 也可以象notes中,先解出payer swap value, 再根據(jù) payer swap賺的就是receiver swap賠的原理,求出receiver swap 的value. 我覺(jué)得notes的解法更饒了一步,直接解更快。
