huha
2020-12-31 17:08老師，衍生百題的第26題求期權(quán)的value為啥不是St-FP/(1＋RF)T-t?這個(gè)公式不是計(jì)算期權(quán)value的公式么？如果按照這個(gè)公式思考的話，F(xiàn)P1的價(jià)值小于FP2，那么V1其實(shí)應(yīng)該是大于V2的吧？我就是這樣思考這道題的，所以選擇了A選項(xiàng)；我也不知道我的錯(cuò)誤點(diǎn)發(fā)生在了哪里，還請(qǐng)老師幫忙指正！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-12-31 19:58
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└(^o^)┘你好同學(xué)，感謝您耐心的等待，
截圖中的FP是到期時(shí)市場(chǎng)價(jià)格ST的估計(jì)值，在到期時(shí)合約的Intrinsic value=Max[0, ST-X]，當(dāng)ST越大時(shí)，IV越高，此時(shí)不考慮TV時(shí)間價(jià)值因?yàn)榈狡诹恕?br/>當(dāng)Carring benefit更大時(shí)，ST和FP會(huì)更大，IV更大，B合適。
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