nikkie
2018-04-09 23:05老師 紅色字體寫的公式原本是什么樣的?deltanormal沒見過啊 用的是原資產(chǎn)var乘以duration這是哪個(gè)公式
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-10 15:50
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。如圖
-
追問
VAR為什么等于后面這三個(gè)相乘啊?
-
追答
學(xué)員你好。我們?cè)谝婚_始引入VAR概念的時(shí)候,是計(jì)算95%水平下的最大損失,對(duì)吧?那好,這邊我95%的情況最差情況是利率變化0.66%,根據(jù) 利率變化于債券價(jià)格變化之間的關(guān)系 推導(dǎo)出最差情況債券價(jià)格的變化,從而推導(dǎo)出VAR,這邊建議從VAR的定義理解。
