周同學
2021-01-01 12:03V1\V2映射到U1/U2的是什么?是V分布中1%面積?為什么找到的對應U1/U2都是1%的位置,分位數(shù)都是2.33? 還是說比如第二次我找到的V分布中5%對應的U又和上面的U1/U2不是同一個分布?那么草帽型的組合U就有很多個? 不是特別理解,懇請解惑。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-04 16:54
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同學你好,同學問的問題超綱啦,這是二級研究的內(nèi)容,一級不會介紹的那么難得,這部分內(nèi)容咱們先放一放,等到了二級會具體學習copula函數(shù)的哦(#^.^#)
Copula函數(shù)能夠將隨機變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起,用相關系數(shù)來連接。這種方法可以有效的描述隨機變量之間的相關程度,而且能夠反映它們的相關模式。copula函數(shù)是金融市場中研究相關性非常有用的工具。這個模型在使用的過程依據(jù)的就是映射的思想,通過分位點對應分位點的方式,聽不懂沒有關系,咱們二級會講的呀(#^.^#)
