欒同學(xué)
2021-01-01 14:48老師 第四題判斷結(jié)論2錯(cuò)誤是不是看第99頁的AR和RMSE那一欄做比較呢？因?yàn)锳R（2）的RMSE比較小，所以更準(zhǔn)確，所以結(jié)論二錯(cuò)了？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-01-04 09:49
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同學(xué)你好！
第4題是判斷結(jié)論1，不是結(jié)論2.
結(jié)論2：滯后一項(xiàng)的t-statistic大于critical value，因此AR(2)模型更合適。RMSE越小說明模型越好。因此結(jié)論2不對。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
老師 AR（1）和AR（2）的t-stats. 都大于 critical value, 所以兩個(gè)都不是 covariance stationary, 都有 autocorrelation 是這么理解嗎？
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追答
同學(xué)你好！
你是指lag1和lag2的t-statistic都大于critical value，是嗎？這里不是AR(1)和AR(2)。
AR(1)進(jìn)行序列自相關(guān)的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)lag1和lag2的t-statistic都大于critical value，說明存在序列相關(guān)（AR模型的三大假設(shè)：1.無序列自相關(guān)；2.協(xié)方差平穩(wěn)；3.無條件異方差。這里和協(xié)方差平穩(wěn)沒關(guān)系，是序列自相關(guān)問題。）
存在序列相關(guān)的修正：原本的AR(1)模型加入滯后項(xiàng)，變成AR(2)，然后是檢驗(yàn)季節(jié)性因素。
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