LYJ
2021-01-01 16:11Valuation和pricing什么區(qū)別？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-01-04 14:21
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
需要明確的是：
t=0時(shí)刻，對(duì)遠(yuǎn)期合約的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)。
t=t時(shí)刻，對(duì)遠(yuǎn)期合約本身估值。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
-
追問
所以最開始時(shí)valuation=0？
-
追答
嗯嗯，是呀，只有在合約本身價(jià)值為0，意味著合約雙方誰也不占便宜的情況下，雙方才會(huì)簽訂合約。
FP遠(yuǎn)期合約是沒有option premium買賣權(quán)利，F(xiàn)P是一個(gè)平等的合約。
0
0
1
1
