毛同學(xué)
2021-01-02 21:25請老師講一下這題的計算過程,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-04 13:56
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同學(xué)你好,組合的預(yù)期損失等于單個資產(chǎn)的預(yù)期損失加總,單個資產(chǎn)的預(yù)期損失等于PD*LGD*EAD,請看下圖的計算過程
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追問
題目里面的joint PD條件沒用嗎?
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追答
同學(xué)你好,這個條件是多余的,計算組合的EL,是和聯(lián)合違約概率沒有關(guān)系的,所有這個咱們就不用帶入計算啦
