柴同學(xué)
2021-01-03 21:40這頁ppt打?qū)吹膬啥卫蠋煘槭裁床恢v呢？看不懂求詳解。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-04 10:35
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同學(xué)你好，對(duì)于OLS來說，這兩個(gè)屬于拓展的知識(shí)點(diǎn)，簡(jiǎn)單了解即可。
1. 對(duì)于滿足BLUE 的OLS估計(jì)量來說，它是非常依賴于殘差項(xiàng)中同方差的性質(zhì)，也就是殘差項(xiàng)的方差是一個(gè)常數(shù)（非0），不隨著x的變動(dòng)而變動(dòng)，這樣才能滿足best的性質(zhì)，也就是在所有的無偏線性系數(shù)估計(jì)量中，取方差最小的系數(shù)估計(jì)量。
2. 一般的線性回歸中，只要求殘差項(xiàng)服從正態(tài)分布，如果使得殘差項(xiàng)符合更加嚴(yán)格的條件，i.i.d.，即獨(dú)立同分布，那么系數(shù)估計(jì)量就不只是blue，更是bue，也就是不管是線性估計(jì)量還是非線性估計(jì)量，它都是最佳無偏估計(jì)。
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