Bruce
2021-01-04 23:18請問老師,怎么理解VaR可以用來抓流氓交易員,謝謝
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1個回答
Cindy助教
2021-01-06 17:33
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同學你好,當有流氓交易員的時候,它的投資資金量會發(fā)生變化,投資金額變了,VAR值就會跟著一起改變,我們可以通過觀察VAR值的改變,來捕捉流氓交易員
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追問
那怎么理解投資金額變化和var 的關(guān)系呢?謝謝
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追答
同學你好,VAR=Z*sigma*V,這里V就是Value,當投資金額改變的時候,Value就會改變,從而VAR值也就跟著一起變了
