蔡同學(xué)
2021-01-05 08:17這塊有點沒聯(lián)系到一起,是不是white noise 在AR MR ARMR 中只是在說各自公式shock的部分?Box-Pierce and Ljung-Box Q-statistics講解中是說檢驗是不是白噪聲,視頻里也沒講啊,能不能說明一下。
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1個回答
Jenny助教
2021-01-05 09:54
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同學(xué)你好,首先,要區(qū)分一下解釋變量和殘差項,不管是AR、MA還是ARMA都是帶有殘差項的,這些殘差項是滿足白噪聲的條件,所以殘差項都是白噪聲。其中,MA和ARMA同時也是包含殘差項作為解釋變量的,所以MA的解釋變量和ARMA中的殘差項解釋變量也是滿足白噪聲的。
其次,BPQ和LBQ是用來檢驗autocorrelation是不是等于0的,而白噪聲是要求autocorrelation等于0的,如果在滿足均值為0,方差穩(wěn)定的條件下,BP和LBQ是可以用于白噪聲檢驗的。
