鄭同學(xué)
2021-01-05 09:50老師,***老師和周琦老師,在這里關(guān)于roll yield是正是負(fù),他倆反過來了。請給個最終答復(fù)。我很困惑
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-01-05 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
兩位老師是同一個意思。
洪老師是考慮了short方,因此roll yield總的為正。
周老師在forward premium時說roll yield<0,是針對long方,因此結(jié)合short 方,就是在roll yield前添負(fù)號,總的結(jié)果還是正的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
