Bruce
2021-01-05 11:41請問老師,incremental VaR到底是按照哪個方式理解,1)組合資產(chǎn)同比例增加的VaR 2)組合資產(chǎn)添加新資產(chǎn)A的增加值。謝謝
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1個回答
Cindy助教
2021-01-06 17:41
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同學你好,按照第二種解釋理解會更加好些(#^.^#)
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追問
那兩個都是對的嗎?因為我也在準備CFA二級考試,第一種似乎是CFA說法
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追答
同學你好,第一種說法在FRM里面并沒有提到,所以如果是備考FRM二級的話,就以后者為主吧(#^.^#)
