Bruce
2021-01-05 19:21請問老師，bassel中的總的準備金是各種risk 的準備金之和嗎？比如市場風險，操作風險，流動性風險，等等。如果是，有一點疑問就是，每種風險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-01-06 18:08
該回答已被題主采納
同學你好，嗯嗯，總的資本金是各個risk的準備金之和，因為各風險的準備金本身就是只是一個數(shù)值，所以即使他們的VaR的期限不同，也是可以直接加總的，并不存在類似標準化之類的概念。最后算出總資本金之后再分配到各業(yè)務(wù)條線。比如，對于市場風險來說，它算的就是一個10天的VaR，而且這個VaR理論上每天都會更新（先算出一天的VaR再乘以根號10），而資本金理論上也是每天更新的。
-
追問
謝謝老師，那么資本金準備一個是按照巴塞爾，一個按照自己的內(nèi)部模型法算的是嗎？
-
追答
這個問題指向似乎不是很清楚哦，首先各個風險資本金按照巴塞爾的規(guī)定，都是有不同的算法可以選擇，只不過在方法選擇上可能也有有相應(yīng)的規(guī)定（一般不會考這么細），或者模型中的參數(shù)有時候是監(jiān)管層給，有時候是銀行自己定，常見的就是信用風險資本金的IRB法的幾個參數(shù)。
另外，這里比較?？嫉氖荁asel II中各風險金的不同算法，見附圖1。各風險金根據(jù)對應(yīng)的方法計算就可以了。
最后，還要注意的是，在計算風險資本金的時候，也要注意辨析Basel的版本，比如在Basel III中消操作風險高級計量法AMA，而改用標準計量法SMA，那么如果在Basel III的背景下，AMA就不能用了，各個版本關(guān)于資本金的計算都略有不同，可以注意一下，不過很少考這么細就是了。
0
0
1
1
