毛同學(xué)
2021-01-05 20:12CVA公式,EE乘以PD后為什么要加總?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-06 17:28
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同學(xué)你好,CVA衡量的是預(yù)期損失的現(xiàn)值,這是它的定義,如果我們計(jì)算的預(yù)期損失是多期的,當(dāng)然要將所有的預(yù)期損失加總,才能得到最終的CVA呀
因?yàn)長(zhǎng)GD在計(jì)算公式中是一個(gè)常數(shù),就提取到外面了,其實(shí)加總符號(hào)寫在LGD的前面也是可以的
