周同學
2021-01-07 11:38老師,所以只有dividend才會使這兩種價值不同。 B,C并不改變American和european option的value是吧?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-01-07 18:34
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└(^o^)┘你好同學,
嗯嗯,只有Div會影響美式看漲提前行權。
IV=Max[0, S-X]
分紅會使得S下降,那么美式看漲期權的投資者可以在S下降前,行權,使得IV竟可能大一些,對自己有利
除此之外BC對美式、歐式看漲的影響無區(qū)別
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回復Evian, CFA:分紅為什么會使s下降呢
