何同學(xué)
2021-01-07 14:59老師，這兩個式子有什么聯(lián)系嗎？為什么式子一的r1000沒有系數(shù)第二個的r1000變成了0.7272?
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-07 15:19
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同學(xué)你好，這個不用糾結(jié)的，上面的第一個式子，是只把羅素1000指數(shù)當(dāng)成基準(zhǔn)回歸出來的結(jié)果，因為基準(zhǔn)只有羅素1000指數(shù)，所以羅素1000指數(shù)在指數(shù)當(dāng)中的占比就是100%，因此它前面的系數(shù)就是1
下面的第二個式子，是用羅素1000指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)加總在一起構(gòu)成的基準(zhǔn)，在這個基準(zhǔn)里面，羅素1000指數(shù)占比是0.7272.所以回歸方程前面的系數(shù)就變成了0.7272了
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