1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-10 17:27
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學員你好。
①hedge ratio我不推薦記公式，從原理理解，免得和delta搞不清楚。 理解以下思路，一份標的資產(chǎn)的價格變化為△S，一份用來對沖的資產(chǎn)價格變化為△P，那么對沖比率H（就是一份標的資產(chǎn)價格的變化需要使用多少份對沖資產(chǎn)來對沖）=△S/△F 根據(jù)這個思路看下原版書 第三門課金融市場與產(chǎn)品 93頁相關(guān)內(nèi)容
②和③都是數(shù)量分析里的內(nèi)容，當分位數(shù)為0是，正態(tài)分布N（0）=0.5，這里的0.377是分位數(shù)，對應(yīng)的正態(tài)分布概率在0.5-1之間，因為總概率=1，0.377>0
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