VICTORIA瑰
2018-04-10 15:17450題 像這樣key rate題目怎么做
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-10 15:54
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學(xué)員你好。
Key rate exposure 表示 利率曲線(xiàn)上選取的關(guān)鍵期限的利率變動(dòng)帶來(lái)的債券價(jià)格影響（風(fēng)險(xiǎn)敞口）——利率曲線(xiàn)的非平行移動(dòng)
100面值對(duì)應(yīng)0.81的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，4.04的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)應(yīng)多少面值呢？ 對(duì)應(yīng)4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)應(yīng)我就用對(duì)應(yīng)的面值反向?qū)_，其實(shí)就是一個(gè)簡(jiǎn)單的等比例關(guān)系
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