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Linda助教
2021-01-08 18:15
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這題考核的是對CAPM，也就是資本資產(chǎn)定價模型的理解。公式是Ri=Rf+β*（Rm-Rf），其中，Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的收益率，Ri為某一特定投資組合的收益率
那么C里有一個小考點是“風險收益率”是指因為投資者承擔風險而額外要求的風險補償率，也就是說，選項中的Rp是我上述公式中的Ri-Rf，我們把公式轉(zhuǎn)換一下，能得出Rp=β*（Rm-Rf），其中Rp為某一特定投資組合的風險收益率，Rm為市場組合的收益率，Rf為無風險收益率
那么C的話，把Rm-Rf移到等式右邊就是對的
D的話，β越大，Rp越大，他們是成正比的
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