楊同學(xué)
2021-01-09 12:48老師,這里組合的var是否就和映射后的bond的var值一樣,所以bond的var那里不應(yīng)該乘以P,而是bond的var映射到利率后再乘以P?另外,這里的久期是修正久期?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2021-01-11 18:55
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第一個問題我沒有很懂。
第二個久期是麥考林久期。
