談同學(xué)
2018-04-10 15:33老師，這道題問的是哪個是優(yōu)點 對吧？那其他A C D 都是缺點嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-10 15:52
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學(xué)員你好。
A： 在一級學(xué)習(xí)中，非參數(shù)方法，類似計算95%的VAR，通常只會用到最后5%的數(shù)字。參數(shù)方法，數(shù)據(jù)的運用要考慮擬合度，但通常會用到全部數(shù)據(jù)。（如果在二級市場風(fēng)險學(xué)習(xí)中，非參數(shù)方法包括age-weighted等，它們的擬合度可能比參數(shù)方法更好。所以說，在一級學(xué)習(xí)中，參數(shù)方法數(shù)據(jù)使用更有效，但在二級中就不一定了。）
B：這里是增加而不是減小，因為這里是條件分布，舉個例子，我要計算FRM二級的通過率，那肯定是一級過了的才能計算二級，所以相對計算同一總體FRM一級的通過率來講，它的數(shù)據(jù)會減少。
C：多元密度函數(shù)可能會導(dǎo)致過度擬合
D：多元密度函數(shù)需要使用模型中使用條件變量的大量數(shù)據(jù)。
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