劉同學(xué)
2021-01-09 16:14為啥window越長(zhǎng)，var越稀疏？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-01-11 19:00
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window表示的是窗口。n=100時(shí)，就意味著100個(gè)數(shù)據(jù)出一個(gè)var，如果n=1000時(shí)，那么就意味著1000個(gè)數(shù)據(jù)出一個(gè)var，所以會(huì)稀疏。
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追問(wèn)
這應(yīng)該是horizon 吧？
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追答
horizon是生成一個(gè)數(shù)據(jù)所用的時(shí)間。
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