許同學(xué)
2021-01-09 19:59根據(jù)老師教的,也用老師的式子計算,并不能得出答案。什么原因呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-12 15:35
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同學(xué)你好,解題過程如下:
Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR = 195.9
