明同學(xué)
2021-01-09 23:58老師，α的精煉，是在α的標(biāo)準(zhǔn)差不是西格瑪*IC的時(shí)候才調(diào)整的嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-12 15:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，精煉alpha分為3個(gè)步驟，alpha的標(biāo)準(zhǔn)差不是sigma*IC的時(shí)候，需要調(diào)整，這只是其中一步，另外的兩步是剔除異常值和中性化。
0
0
0
0
