Silvia
2021-01-10 22:05前面一直算到Z=0.4339都可以理解，后面查表得出66.78%，為什么對應(yīng)的是B-A＜0的概率呀，就是為什么分布圖左邊就一定是和0比較對應(yīng)的概率
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-01-11 11:39
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同學(xué)你好，要驗證二者差異是否大于10%（平均差異），那么對應(yīng)的原假設(shè)是二者的差異<=10%，備擇假設(shè)才是二者差異>10%，也就是outperform。對于原假設(shè)來說，算出來的Z值是0.4339，如果大于Z值才能拒絕原假設(shè)，所以我們要看大于0.4339對應(yīng)的概率。0.4339，它表示的是距離均值0.4339的標準差，也就是在均值的右邊，本身z值對應(yīng)的概率就是從左邊累積到該z值對應(yīng)的累計概率，也就是圖上陰影部分的概率就是查出來的66.785%. 而大于Z值得部分也就是拒絕域，對應(yīng)的概率就是1-N（0.4339）。
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追問
所以B outperform A，不是指的B-A＞0，而且B-A＞平均的10%嗎
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追答
嗯嗯，是這么理解的。
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追問
還有個問題請教，數(shù)量分析ppt第29頁，關(guān)于期望和矩的關(guān)系里面有一句，u1=u1nc，就是一階中心矩=一階非中心矩。但是一階中心矩不是等于常數(shù)減去常數(shù)等于0嗎，一階非中心矩不是等于E（x）這個常數(shù)嗎，為啥是相等呀
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追答
同學(xué)你好，其實這里ppt已經(jīng)說了，對于中心距來說，k是大于等于2的，所以一 階中心距是不用這個公式計算的，其中μ1就是E（x），你可以認為它是單獨定義的，可以參考附圖(原版書）。
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