鄭同學
2021-01-11 08:26老師，請教3題。我哪里理解不對吧 這個effective int rate到底什么意思呢？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-01-11 09:10
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同學你好！
利率期貨的報價形式是：100減去不帶百分號的年化利率。賣出期貨價格為98，也就是鎖定了一個2%的利率。
期貨價格從98到97.50，期貨賺了50bps，借款利率就是市場利率2.5%（100-97.5）減去50bps，就是實際有效的利率2%。
反之，假如期貨從98到99，期貨虧了100bps，借款利率就是市場利率1%（100-99）加上100bps，就是實際有效的利率2%。
綜上，賣出利率期貨，相當于鎖定了一個與其價格的大小對應的利率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
老師，所以這個解析寫錯了是嗎？應當選b？
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追答
同學你好！
是的，應該是B。
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