回同學(xué)
2021-01-11 14:58老師 在核心100知識(shí)點(diǎn)117page 里 說(shuō)了 有效久期對(duì)沖 他說(shuō)在小的平行變動(dòng)的時(shí)候可以用標(biāo)紅的公式，這個(gè)意思也就是說(shuō) 公式里的久期不包含有效凸度的值對(duì)么？如果要是韓權(quán)的債券較大幅度變動(dòng)情況下，怎么對(duì)沖？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-13 14:38
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同學(xué)你好，大幅度的變動(dòng)，可以同時(shí)對(duì)沖久期和凸性，需要聯(lián)立方程組，求解出對(duì)沖工具的份數(shù)，類似的題目在講義上也有的，請(qǐng)看下圖
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