小同學(xué)
2021-01-11 20:1054:49 秒, 用delta neutral的技術(shù)另那個部分等于0。這里的意思是假設(shè)這個部分為0？實(shí)際上S是無法預(yù)測的，所以是因為無法預(yù)測所以采用這個技術(shù)？（弄這一步的原因是？）
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2021-01-13 14:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是這個意思哦，delta對沖是可以實(shí)現(xiàn)的，老師說的△S的方向我們是無法預(yù)測的，這個是未知的，當(dāng)△S上升的時候，就是大于0的，當(dāng)△S下降的時候，就是小于0的，但只要將delta對沖至0，不管△s向什么方向變動都沒有關(guān)系，期權(quán)價值都不會變化的
0
0
1
1
