柴同學(xué)
2021-01-11 23:50為什么一般貝塔s大于貝塔T?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-01-12 09:53
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同學(xué)你好,
betaS是原資產(chǎn)對大盤的敏感程度。
一般來說我們對沖風(fēng)險,是想降低這種敏感度。也就是說原來的敏感度高(betaS大),對沖完成后敏感度低(betaT?。?/p>
