魏同學
2021-01-13 11:48老師您好,我想問一下這里的TE怎么推導出來的,這完全跟講義是兩個公式啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-13 13:04
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同學你好,tracking error是投資組合的收益率與benchmark收益率之差的標準差,有兩個公式,第一個是TEV=σ(Rp-Rb),就是求Rp-Rb的標準差,第二個公式是一段時間內(nèi)有多個投資組合收益率及benchmark收益率時計算的公式。
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追問
老師您好,可是這里為啥不能直接百分之20減百分之14呢,這不應(yīng)該也是tr么
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追答
tracking error計算的是兩個收益率差的標準差,不是兩個收益率之差。
