魏同學
2021-01-13 11:49TE的公式不應該就是RP-Rb么,這里的怎么推導出來的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-13 13:09
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同學你好,tracking error是投資組合的收益率與benchmark收益率之差的標準差,有兩個公式,第一個是TEV=σ(Rp-Rb),就是求Rp-Rb的標準差,第二個公式是一段時間內(nèi)有多個投資組合收益率及benchmark收益率時計算的公式。
