ketonsi
2021-01-13 13:14用d2求distance to default怎么求,梁老師視頻里好像沒(méi)講?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-13 14:43
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同學(xué)你好,對(duì)應(yīng)到BSM模型,N(-d2)表示的是違約概率,d2就是正態(tài)分布的分位點(diǎn),對(duì)應(yīng)的公式如下,
