顏同學(xué)
2021-01-13 15:14老師,您好,這道題的答案為什么不是confidence interval的下限呢,就是用雙尾的z值計(jì)算出的E(S1)-Z*segima。吳老師講的6個(gè)公式里面的第5個(gè)公式用單位計(jì)算的S1=E(S1)-SAR與第六個(gè)公式用雙尾計(jì)算出的confidence interval的下限怎么區(qū)分呢?感謝老師講解一下吧
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-13 17:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題的95%,是置信水平,是confidence level,就像算VAR一樣,需要置信水平,
如果計(jì)算下限的話,需要計(jì)算的是置信區(qū)間,置信區(qū)間應(yīng)該是confidence interval
