史同學(xué)
2021-01-13 19:181.不太理解為什么raroc 可以解決預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的矛盾？ 2.預(yù)期和非預(yù)期損失之間有什么矛盾？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-01-14 16:00
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同學(xué)你好，一般非預(yù)期損失是由經(jīng)濟(jì)資本覆蓋，也就是說(shuō)經(jīng)濟(jì)資本就是用來(lái)承擔(dān)非預(yù)期損失所需的資本。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是一段時(shí)間內(nèi)銀行信貸損失的平均值，也是銀行可以預(yù)先估計(jì)的可以發(fā)生的損失，并通過(guò)準(zhǔn)備金進(jìn)行覆蓋，它對(duì)銀行的安全已經(jīng)不構(gòu)成真正的風(fēng)險(xiǎn)。而非預(yù)期損失是真正的風(fēng)險(xiǎn)，需要銀行的資本進(jìn)行消化，因此應(yīng)該對(duì)它進(jìn)行分配。RAROC的就是對(duì)某筆業(yè)務(wù)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)確估計(jì)不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實(shí)的收益水平。
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