回同學(xué)
2021-01-13 23:50老師 這個(gè)題解析里面的 異方差合同方差之間的“robust”怎么解釋？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-14 17:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，robust直接翻譯過來就是穩(wěn)健，所以在出現(xiàn)異方差的時(shí)候，我們通常使用異方差-穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，異方差的存在導(dǎo)致了方差不穩(wěn)定，使得所謂穩(wěn)健你可以簡單理解“穩(wěn)定”，類似于標(biāo)準(zhǔn)誤克服了異方差不穩(wěn)定的特點(diǎn)。指其標(biāo)準(zhǔn)差對于模型中可能存在的異方差或自相關(guān)問題不敏感，從而基于robust標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的穩(wěn)健t統(tǒng)計(jì)量仍然漸進(jìn)t分布。
-
追問
老師 線性回歸里 總誤差不是ESS+RSS么，按您說的標(biāo)準(zhǔn)誤可以對異方差進(jìn)行調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)誤就是RSS/n-K-1的平方根，那么是怎么進(jìn)行調(diào)整的呢，因?yàn)槲矣X得既然樣本都是定的 那么他的TSS RSS 和ESS 已經(jīng)確定，如何調(diào)整呢。
-
追答
同學(xué)你好，不是這么理解的，robust是標(biāo)準(zhǔn)誤經(jīng)過懷特異方差修正，從而使結(jié)果更穩(wěn)健。修正的過程是很復(fù)雜的，需要借助計(jì)算機(jī)，這個(gè)不在考綱要求范圍內(nèi)。我們只要知道，如果出現(xiàn)了異方差，可以使用異方差穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤來進(jìn)行t檢驗(yàn)即可。
0
0
1
1
