ketonsi
2021-01-14 11:02這個問題是不是說BCVA和CVA比起來,都有EPE,但是BCVA考慮了存活率和ENE?另外我想問BCVA中的存活率是什么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2021-01-15 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個存活率指的是雙方的,我方要向?qū)Ψ秸魇誄VA,我方肯定是存活的,這個考慮的是我方的存活率。反過來,對方要向我方征收CVA,對方肯定是存活的,這個考慮的是對方的存活率。
