魏同學(xué)
2021-01-14 14:43老師您好,這個年化收益率為啥分母標(biāo)準(zhǔn)差是根號十二
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-14 15:35
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同學(xué)你好,這里是因?yàn)轭}目中給每個月的超額收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,要計算IR首先要把12個月的轉(zhuǎn)換成年化的,這里標(biāo)準(zhǔn)差遵循平方根法則,所以要乘以根號12。具體的公式原理在第二門課中會講到。
