小同學(xué)
2021-01-14 19:4728:32。老師您好,請(qǐng)問(wèn)敞口是指什么?視頻中的PDw等價(jià)于WCDR對(duì)嗎?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-15 15:57
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同學(xué)你好,敞口應(yīng)該指的就是可能損失的金額,比如A欠B100,那么A可能損失100,A的敞口就是100.
后面的問(wèn)題,老師不知道同學(xué)說(shuō)的視頻中PDw和WCDR在哪里,不過(guò)看字面意思,二者應(yīng)該是一樣的意思,表示的是極端情況下的違約概率
