戴同學(xué)
2021-01-16 15:15老師這里公式?jīng)]看明白,1.484%是3年利息的risk嗎?沒(méi)有乘以3啊?NP是本金?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-01-18 13:51
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1.4841%是3年期零息債券的var值,這個(gè)組合是由兩個(gè)債券構(gòu)成的,但現(xiàn)在我就只把他看成是3年期零息債券,所以組合的var等于3年期零息債券的var值。這個(gè)數(shù)是下面的表格中給出的。
