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金程教育吳老師助教
2018-04-11 11:29
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在現(xiàn)實(shí)情況中，我們可以看到很多即期利率 spot rate，那這些spot rate是怎么計(jì)算出來的呢？spot rate是根據(jù)零息債券的價(jià)格推出來的，利率曲線是根據(jù)這些點(diǎn)模擬出來的。
然后這道題 couple bond,我們把每筆現(xiàn)金流看成零息債券，然后把各零息債券用對(duì)應(yīng)即期利率折現(xiàn)，得出現(xiàn)值，就是couple bond 的價(jià)格。計(jì)算器計(jì)算PV的原理是根據(jù)YTM計(jì)算的，YTM的計(jì)算如圖所示，可以看作即期利率的“平均利率”
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