vincentfyt
2021-01-16 16:38spot rate怎么算的？就是一個(gè)報(bào)價(jià)嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-18 18:20
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同學(xué)你好，這個(gè)指標(biāo)是可以通過(guò)國(guó)債的價(jià)格倒推出來(lái)的
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追問(wèn)
債券的價(jià)格我聽課就兩種方法算吧，1是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)，2是組合債券。所以就是p= sum(1/(1+y)^n)， y等于ytm或者說(shuō)叫i/y，然后算出來(lái)的p除以par就是spot rate。是這個(gè)意思嗎？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)問(wèn)題和你之前問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題比較類似，都是有關(guān)即期利率的定義，老師在另外一個(gè)問(wèn)題下面回復(fù)你啦
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