周同學(xué)
2021-01-16 22:32包括無關(guān)變量時(shí),AR2為何減少?怎么推得的?沒聽明白,求解,感謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-18 18:18
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同學(xué)你好,在包含無關(guān)變量時(shí),該變量并不能增加解釋效力,反而會(huì)因?yàn)樵黾恿俗兞康膫€(gè)數(shù)而遭到個(gè)數(shù)懲罰,所以調(diào)整后的R方就會(huì)減小。見附圖,在加入無關(guān)變量時(shí),R方基本不變(不增加解釋效力),反而K變大,導(dǎo)致分母減小,減去的部分增大,所以調(diào)整后的R方減小。
