木同學(xué)
2021-01-17 10:12老師，在算capm計算次數(shù)的時候，為什么50個資產(chǎn)就要在算sigema^2 market的時候就要加上50，beta分母算的是市場的風(fēng)險，不是sigema^2 protfolio,難道50個資產(chǎn)面臨的市場風(fēng)險都不同嗎？謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-18 10:41
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同學(xué)你好，這里加上50是因為他們各自面對市場的系統(tǒng)性風(fēng)險不一樣，并不是市場風(fēng)險不一樣。
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