澤同學(xué)
2018-04-10 23:35第38題B選項(xiàng)：principal mapping與duration mapping，都是用零息債券，前一個(gè)的期限相同，后一個(gè)的duration相同，兩種方法都沒有考慮到中間現(xiàn)金流，為什么duration mapping算出來的VAR，要比principal mapping的?。扛杏X老師沒有解釋到點(diǎn)子上去。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 15:57
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同學(xué)你好。duration mapping考慮到中間現(xiàn)金流了的。再算被映射的這個(gè)債券，算的是他的麥考林久期，期間的現(xiàn)金流也是考慮了的。
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