毛同學(xué)
2021-01-17 13:41既然TEV代表風(fēng)險(xiǎn)，那么效用下降中承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)帶來的成本就是2λσ，為什么還要乘以TEV？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-19 14:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這樣的，風(fēng)險(xiǎn)每增加1單位，引起的效用下降的部分就是2*lamada*TEV，現(xiàn)在加入了一個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)資產(chǎn)所包含的風(fēng)險(xiǎn)是sigma n，那么加入這個(gè)資產(chǎn)引起的效用的下降就是2*lamada*TEV*sigma n了
0
0
0
0
