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2021-01-17 20:09long delta，long gamma是什么含義？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-18 18:33
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同學你好，買入期權的話，就相當于買入了期權中內(nèi)嵌的希臘字母，所以long option,也就是long delta和gamma了，delta 和gamma分別是期權的一階導數(shù)和二階導數(shù)，
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追問
那long option是不是也可以理解為long vega和long theta？如果希臘字母是負的話，對應的就是short option？
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追答
同學你好，long option可以理解為long vega和short theta,因為theta對于多頭方而言，是一個負值。對于其他的希臘字母，都是成立的，long一個option，等價于long了這個option里含有的希臘字母，delta ,gamma,vega,rho等
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