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2021-01-18 00:52在POT的公式中可知,尾部參數(shù)與Var和es都是正比,這與正確選項(xiàng)是否矛盾?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-01-18 18:39
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不沖突的。
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追答
這里面主要說的是形狀參數(shù)的取值會導(dǎo)致的結(jié)果。
