苗同學(xué)
2021-01-18 09:19老師你好，在CAPM定價(jià)模型中，對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)也能用該公式定價(jià)，可是單個(gè)資產(chǎn)不是portfolio，沒有經(jīng)過(guò)完全分散，還包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)啊，怎么能用CAPM定價(jià)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-01-18 19:22
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
CAPM模型僅僅對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，因?yàn)樵贑MT理論的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)可以被完全免費(fèi)分散掉，所以剩余不能被分散的風(fēng)險(xiǎn)才應(yīng)該得到補(bǔ)償。
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