王同學(xué)
2021-01-18 15:38標(biāo)黑的那個等式和Jesen's alpha 一樣啊,請問這里的alpha=Rp-Rb,和Jesen‘s alpha 是一回事么
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1個回答
Cindy助教
2021-01-19 15:37
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同學(xué)你好,Jesen‘s alpha 指的是組合的收益超出CAPM算出來的收益,Jesen‘s alpha =Rp-(Rf+beta*(Rm-Rf))
Jesen‘s alpha和Rp-Rb是不一樣的呀
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追問
您看,這公式不是一樣的么?
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追答
同學(xué)你好,你寫的這個式子,沒有問題,不過這個式子里面沒有殘差項,你寫的是一個等式
但是老師寫的那個式子里面,是帶有殘差項的,老師寫的是一個回歸方程式,所以這兩個式子還是不一樣的呀
