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2021-01-18 15:44請問這里的auto covariance的公式是怎么得來的?重新看前面介紹的auto variance沒提到這個公式?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-01-18 18:53
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同學(xué)你好,這個類似相關(guān)系數(shù)的公式,就是yi和y(i-h)的協(xié)方差除以yi的方差。前面沒有講過的,這個公式一般也不考計算,所以簡單了解即可。
